複数の種類の移動平均でテストしてみる
移動平均には単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、線形加重移動平均がある。
先に作ったのは単純移動平均だが、その他の移動平均を指定出来るようにしてみた。
移動平均 ma11.ex4
modeの値を0から3の間で設定出来ます。(Expert Propertiesからパラメータの入力)
0:単純移動平均
1:指数移動平均
2:平滑移動平均
3:線形加重移動平均
Optimizationでのテスト結果(eaOnを1に設定するとテスト出来ます)
1時間足/EveryTickを指定
損益 Trade P/F ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%
単純移動平均 :$248192.83 3872 1.26 64.10 74597.44 24.85%
指数移動平均 :$228324.23 2720 1.30 83.94 64648.05 22.87%
平滑移動平均 :$212624.56 4160 1.21 51.11 93289.18 31.61%
線形加重移動平均:$205945.48 1395 1.38 147.63 73872.74 25.51%
日足/EveryTickを指定
損益 Trade P/F ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%
線形加重移動平均:$272532.23 488 1.70 558.47 35884.51 22.25%
指数移動平均 :$271487.44 319 1.95 851.06 57935.78 22.86%
平滑移動平均 :$249457.92 145 2.43 1720.40 47024.14 21.64%
単純移動平均 :$240454.37 481 1.62 499.91 54412.40 18.11%
本当にこんなに収益が出るんですかね。
相変わらず、バックテストが不安定だし、信用出来る数値とは言えないでしょう。
ヒストリーの取得とか、メモリとかちゃんと調べないと行けないかな。
移動平均には単純移動平均、指数移動平均、平滑移動平均、線形加重移動平均がある。
先に作ったのは単純移動平均だが、その他の移動平均を指定出来るようにしてみた。
移動平均 ma11.ex4
modeの値を0から3の間で設定出来ます。(Expert Propertiesからパラメータの入力)
0:単純移動平均
1:指数移動平均
2:平滑移動平均
3:線形加重移動平均
Optimizationでのテスト結果(eaOnを1に設定するとテスト出来ます)
1時間足/EveryTickを指定
損益 Trade P/F ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%
単純移動平均 :$248192.83 3872 1.26 64.10 74597.44 24.85%
指数移動平均 :$228324.23 2720 1.30 83.94 64648.05 22.87%
平滑移動平均 :$212624.56 4160 1.21 51.11 93289.18 31.61%
線形加重移動平均:$205945.48 1395 1.38 147.63 73872.74 25.51%
日足/EveryTickを指定
損益 Trade P/F ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%
線形加重移動平均:$272532.23 488 1.70 558.47 35884.51 22.25%
指数移動平均 :$271487.44 319 1.95 851.06 57935.78 22.86%
平滑移動平均 :$249457.92 145 2.43 1720.40 47024.14 21.64%
単純移動平均 :$240454.37 481 1.62 499.91 54412.40 18.11%
本当にこんなに収益が出るんですかね。
相変わらず、バックテストが不安定だし、信用出来る数値とは言えないでしょう。
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