移動平均の長期線も使ったプログラムを作ってみた。
ma2.ex4

パラメータの説明(Expert Propertiesで設定してください)
prmMaF:短期線の周期
prmMaS:中期線の周期
prmMaL:長期線の周期
eaOn :バックテスト時は1にする
mode :前回の移動平均の種類を指定するなら
0:単純移動平均(デフォルト)
1:指数移動平均
2:平滑移動平均
3:線形加重移動平均


移動平均の短期と中期のクロスでサインを判断するのは変わりませんが、
さらに条件として、長期線の上か下かで音がなります。

買いシグナル:長期線の上でゴールデンクロス
売りシグナル:長期線の下でデッドクロス
ですので、長期線より下で短期と中期のゴールデンクロスではサインとして
無視するので、音はなりません。

そして、プログラムではテスト用に決算方法を以下としてます。
買いポジション:中期線を短期線が下抜ける
売りポジション:中期線を短期線が上抜ける


Optimizationを使ったテスト結果
開始期間を1990年からにして、モデルはOpen Prices Only、長期線は75本固定。

日足での結果(収益の数字はUSD$です)
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
73921.32  84  2.14  880.02     12754.9  22.45%  prmMaF=10 prmMaS=35 prmMaL=75
72023.67  78  2.18  923.38     12885.87  24.92%  prmMaF=12 prmMaS=35 prmMaL=75
この2つがダントツでした。

4時間足での結果
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
37447.85  390 1.21   96.02     32184.02  42.40%  prmMaF=12 prmMaS=25 prmMaL=75
36929.02  581 1.16   63.56     38721.47  46.84%  prmMaF=14 prmMaS=20 prmMaL=75
35215.19  398 1.19   88.48     32285.94  43.60%  prmMaF=10 prmMaS=25 prmMaL=75
32094.14  518 1.15   61.96     39132.46  49.85%  prmMaF=10 prmMaS=20 prmMaL=75
31300.64  526 1.15   59.51     35405.69  48.16%  prmMaF=8 prmMaS=20 prmMaL=75

1時間足での結果
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
57354.99  926 1.25   61.94     18146.75  25.53%  prmMaF=12 prmMaS=35 prmMaL=75
48641.08  713 1.24   68.22     18803.90  55.41%  prmMaF=12 prmMaS=45 prmMaL=75
44046.06  1004 1.18   43.87    18031.33  27.22%  prmMaF=10 prmMaS=35 prmMaL=75
41791.76  875 1.18   47.76     18199.37  37.71%  prmMaF=14 prmMaS=35 prmMaL=75
37357.14  942 1.17   39.66     18047.19  41.42%  prmMaF=6 prmMaS=50 prmMaL=75

って、ここまでやって気がついたんだけど、この収益はスワップが入ってるのか!
ロングポジションが長ければその分プラスが増えるのか。

やり直し。。。
今年のみに絞ってテスト。
■5分足
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
668.80   10  2.21   66.88     572.57  5.49%   prmMaF=10 prmMaS=40 prmMaL=75
641.13   9  2.37   71.24     755.29  7.33%   prmMaF=14 prmMaS=30 prmMaL=75
523.65   8  2.03   65.46     776.83  7.43%   prmMaF=14 prmMaS=40 prmMaL=75
507.95   11  1.72   46.18     765.37  7.62%   prmMaF=12 prmMaS=30 prmMaL=75
484.40   10  2.00   48.44     667.86  6.53%   prmMaF=14 prmMaS=35 prmMaL=75

■15分足
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
7363.63   81  1.75   90.91    3431.69  19.88%   prmMaF=8 prmMaS=50 prmMaL=75
5608.27   53  1.68  105.82    2066.72  12.66%   prmMaF=14 prmMaS=55 prmMaL=75
5561.61   62  1.67   89.70    2539.91  18.09%   prmMaF=10 prmMaS=55 prmMaL=75
5243.93   89  1.52   58.92    3155.38  19.03%   prmMaF=10 prmMaS=35 prmMaL=75
5018.36   56  1.66   89.61    2395.74  14.53%   prmMaF=14 prmMaS=50 prmMaL=75
4825.77   60  1.64   80.43    2435.35  15.62%   prmMaF=12 prmMaS=45 prmMaL=75
4809.99   78  1.48   61.67    2962.76  18.56%   prmMaF=12 prmMaS=40 prmMaL=75

■30分足
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
226.53    1  0.00   226.53    258.07  2.49%   prmMaF=10 prmMaS=25 prmMaL=75
219.50    1  0.00   219.50    258.07  2.49%   prmMaF=8 prmMaS=20 prmMaL=75
127.70    3  1.95   42.57    585.43  5.57%   prmMaF=10 prmMaS=20 prmMaL=75
36.31    1  0.00   36.31    336.66  3.25%   prmMaF=14 prmMaS=25 prmMaL=75
36.31    1  0.00   36.31    336.66  3.25%   prmMaF=12 prmMaS=25 prmMaL=75
トレード回数が1回?話になりません。

■1時間足
■4時間足
  結果なし(なぜ?)

■1日足
損益    Trade P/F  ExpectedPayOff DrawDown$ DrawDown%  設定
3558.02   2  0.00  1779.01    3011.31  19.36%   prmMaF=2 prmMaS=30 prmMaL=75
1419.23   1  0.00  1419.23    3011.31  22.44%   prmMaF=4 prmMaS=50 prmMaL=75
以下同じ結果


どうもプラスにする事が出来るようだ。
次回はレインボークロス(短期が中期を上抜けた後、中期が長期を上抜け)について
考えてみようと思う。

あ、時間にゆとりがある人、テスト結果募集します。