前回の売買条件に以下を追加
買いシグナル:短期線が中期線より上で、長期線を中期線が上抜けた
if(fastNow > slowNow && slowPre <= longPre && slowNow > longNow)

売りシグナル:短期線が中期線より下で、長期線を中期線が下抜けた
if(fastNow < slowNow && slowPre >= longPre && slowNow < longNow)

*変数の説明
fastNow:1つ前の短期線の値
slowNow:1つ前の中期線の値
slowPre:2つ前の中期線の値
longPre:1つ前の長期線の値
longNow:2つ前の長期線の値

ダウンロード ma21.ex4


前回のテストのOptimizationでパフォーマンスが良かった値をつかってバックテスト

■5分足
短期線10本/中期線40本/長期線75本/モード単純移動平均/Open prices/期間2013.01.02〜
損益    P/F  トレード数 最大Drowdown 勝率
2814.79   1.14   266   3357.28   36.09%

■15分足
短期線8本/中期線50本/長期線75本/モード単純移動平均/Open prices/期間2013.01.02〜
損益    P/F  トレード数 最大Drowdown 勝率
5035.88  1.49   81    3308.20   34.57%

■30分足
短期線10本/中期線25本/長期線75本/モード単純移動平均/Open prices/期間2013.01.02〜
損益    P/F  トレード数 最大Drowdown 勝率
5915.09  1.73   56     2924.65   42.86%

■1時間足
短期線14本/中期線30本/長期線75本/モード単純移動平均/Open prices/期間2013.01.02〜
損益    P/F  トレード数 最大Drowdown 勝率
6642.69  2.16   22     5579.40  68.18%
素晴らしい!1lotでトレードしていたら6万円のプラスと言う結果に。
でも最大損失も5万5千円なり。

■4時間足
短期線10本/中期線25本/長期線75本/モード単純移動平均/Open prices/期間2013.01.02〜
損益    P/F  トレード数 最大Drowdown 勝率
3692.92  3.09   6     2800.09  50.0%

■日足
2000年からのテストをしたら、最初の3回のトレードでマイナスになり、終了。


次回は移動平均以外で新しい関数に挑戦です。