売られすぎ、買われすぎを見る代表的テクニカル指標ですね。
数値は0〜100の間で表され、30以下は売られすぎ、70以上は
買われ過ぎと見るのが一般的。

RSI=n日の値上がり幅合計/(n日の値上がり幅合計 +n日の値下がり幅合計)*100

【使う関数】
double iRSI(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)
*MetaSysSeekerより

【関数に渡す値】
1)ペア:実行するウィンドウで表示しているペア(symbol 0)
2)時間足:実行するウィンドウで表示している時間足(timeframe 0)
3)周期:14(period 14)
6)終値で判断する(applied_price PRICE_CLOSE)
7)確定している前の足を使う(shift 1)

こうなる
iRSI(0, 0, 30, PRICE_CLOSE, 1)

条件を満たしたら音が鳴る(Alert)ようにしてみた。
ダウンロード rsi1.ex4

パラメータの説明(Expert Propertiesで設定してください)
prmRsi:RSIの周期(デフォルト14)
prmHi :買われすぎを判断する値(デフォルト70)
prmLo :売られ過ぎを判断する値(デフォルト30)
sigCase:判断方法 
  0:prmHiを越したか、又は、prmLoより下げた(下図 
  1:prmHiを越した後、反転したか、又は、prmLoを下回り、反転した(下図◆
  2:prmHiを越した後、prmHiより戻した、又はprmLoを下回った後、pmrLoから戻した(下図)
rsi


さて、バックテストで売買ロジックを組むのに決算規則をどうするか。。。